بحری ثالث، جمال؛ پاک مرام، عسگر؛ ولی زاده، مصطفی (۱۳۹۷)."انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش میانگین واریانس مارکویتز با بهره‌گیری از الگوریتم‌های مختلف". فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال یازدهم، شماره 37.
راعی، رضا؛ فلاح طلب، حسین(1392). "کاربرد شبیهسازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی در پیش بینی ارزش در معرض ریسک ". مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 16
شیدایی نرمیقی، علی؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ رادفر، رضا (۱۳۹۹)."بهینه‌سازی پرتفوی سرمایهگذاری مبتنی بر ماتریس شبکه و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، سال نهم، شماره سی و ششم.
فتاحی نافچی، حسن؛ عرب صالحی، مهدی؛ اسماعیلیان، مجید."انتخاب سبد بهینه سهام با بکارگیری اطلاعات حسابداری، اطلاعات مبتنی بر ارزش و اطلاعات کارت ارزیابی متوازن(مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)". مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره یازدهم، شماره دوم، 285-320.
فلاح‌پور، سعید؛ راعی، رضا؛ فدائی نژاد، محمد اسماعیل؛ مناجاتی، رضا (۱۳۹۸)." ارائه مدلی جهت بهینه‌سازی فعال با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگوریتم DE". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، سال هشتم، شماره 30.
میرلوحی، سید مجتبی؛ محمدی تودشکی، نیما (۱۳۹۹)." تشکیل سبد سرمایهگذاری بهینه در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی و تفکیکی". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، سال نهم، شماره 34.
نجفی مقدم، علی(1396). "انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایهگذاری"، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره8، شماره31، 265-237.
Chou,Y.H., Kuo,S.Y. & Lo,Y.T. (2017). “Portfolio Optimization Based on Funds Standardization and Genetic Algorithm” IEEE
Douglas, J.Cumming, Sofia,J. Yelin, ZH. (2019). What is Mutual Fund flow? Journal of International finantial markets, Institutions and Money, Vol62, No.222-251.
Inderjit,K(2018). “Effect of mutual funds characteristics on their performance and trading strategy: A dynamic panel approach “, Cogent Economics & Finance, 6:1.
Lin, Chang., Lin, Yi, Ting., (2008),”Genetic Algorithm for portfolio selection problem with transaction lost”, European journal of Operational Research., Vol.185, ISSUE, 1, 16, PP. 393-401.
Rom, B.M., Ferguston, K,(2001). Managing downside risk in financial markets: Theory, practice and implementation, Butterworth-Heinemann finance, p.59.
Silva, A, Neves, R., & Horta, N, (2015). A hubrid approach to portfolio composition based on fundamental and technical. Expert Systems with Applications, 42(4), 2036-2048.
Tsolas, I. E. (2020). Precious Metal Mutual Fund Performance Evaluation: A Series Two –Stage DEA Modeling Approach. Journal of Risk and Management, 13(5), 87.
Vladimir,R. Mikia, D., Branko, U. Rank, J. (2016). Mean univariate –GARCH VaR Portfolio Optimozation: Actual Portfolio Approach. Computers & Operations Research 72(2016) 83-92.
)