تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر حجم تجارت بین الملل ایران با رویکرد قاعده تیلور روش کوانتایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران

4 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر حجم تجارت بین‌الملل در ایران با رویکرد قاعده تیلور طی دوره زمانی 1390 – 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل می‌باشد. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد رابطه بین تسهیلات سلف وحجم تجارت بین‌الملل با یک وفقه، به لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد و علامت ضرایب در تمامی دهک‌ها منفی است. رابطه بین نرخ تورم و حجم تجارت بین‌الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد و علامت ضرایب در دهک‌های اول، دوم و هشتم منفی و در باقی دهک‌ها مثبت است. رابطه بین تسهیلات فروش اقساطی بر حجم تجارت بین‌الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی‌دار می باشد و در دهک‌‌های اول، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم علامت ضرایب مثبت است. تاثیر بین تسهیلات مضاربه با حجم تجارت بین‌الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد و علامت ضرایب بجز در دهک هشتم و نهم منفی است. همچنین نتایج نشان می‌دهد با کاهش اوراق مشارکت، حجم تجارت بین‌الملل افزایش می‌یابد. از سوی دیگر رابطه بین صکوک و حجم تجارت بین‌الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنادار و در تمامی دهک‌ها به‌جز دهک اول و هشتم علامت ضرایب منفی می‌باشد. براساس نتایج حاصله در طول دوره مورد بررسی می‌توان گفت با افزایش تسهیلات جعاله حجم تجارت بین‌الملل افزایش می‌یابد و در آخر با کاهش حجم تجارت بین‌الملل، حجم تجارت بین‌الملل دوباره کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the Impact of Islamic Financing Instruments on the Volume of Iran's International Trade Using the Taylor Rule Quantile Method

نویسندگان [English]

  • Faranak Farid Mohammadali 1
  • Mohammadreza Nahidi Amirkhiz 2
  • Ehsan Shafei 3
  • Monireh Dizaji 4
1 PhD student, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,
2 Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Associate professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of Islamic financing instruments on the volume of international trade in Iran with the Taylor rule approach during the period 2011-2021 using the quantile regression method. The results of the model estimation show that the relationship between forward facilities and the volume of international trade with one lag is statistically significant and the sign of the coefficients is negative in all deciles. The relationship between the inflation rate and the volume of international trade with one lag is statistically significant and the sign of the coefficients is negative in the first, second and eighth deciles and positive in the remaining deciles. The relationship between installment sales facilities on the volume of international trade with one lag is statistically significant and the sign of the coefficients is positive in the first, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth deciles. The effect between Mudarabah facilities and the volume of international trade is statistically significant with a lag, and the sign of the coefficients is negative except in the eighth and ninth deciles. The results also show that with the decrease in participation bonds, the volume of international trade increases. On the other hand, the relationship between Sukuk and the volume of international trade is statistically significant with a lag, and the sign of the coefficients is negative in all deciles except the first and eighth deciles. Based on the results obtained during the period under study,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic finance
  • International trade
  • Taylor rule
  • Quantile regression
اکبریه، حمید، وظیفه‌دوست، حسین، و صالح اردستانی، عباس. (1396). ارائه و اعتباریابی مدل دیپلماسی تجاری در تجارت بین‌الملل بر مبنای نظریه داده‌بنیان و مدل معادلات ساختاری. آینده‌پژوهی مدیریت (پژوهش‌های مدیریت)، 28(111)، 93-111.
افلاطونی، عباس. (1400). تحلیل آماری در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم‌افزار Stata. تهران: ترمه.
بابائی، مرتضی، حاجی‌علی‌اکبری، فیروزه، لطفی‌زاده، فرشته، و فرهمندیان، ارشد. (1402). ترکیب بهینه نقاط تحویل، انتقال ریسک و انتقال هزینه‌ها در تجارت بین‌الملل با تأکید بر اینکوترمز 2020. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 6(1)، 83-119. https://doi.org/10.22034/jiba.2022.53025.1934
توحیدی، محمد، حکیمیان، مهدی، و احمدوند، خلیل‌اله. (1400). بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی. مطالعات اقتصاد اسلامی، 13(26)، 371-401.
توحیدی، محمد، شماعی‌زاده، امیرحسین، و آزادی احمدآبادی، محمد. (1400). امکان‌سنجی استفاده از صکوک جهت تأمین مالی نظام سلامت ایران: مطالعه موردی ارائه‌کنندگان مراقبت‌های بهداشتی-درمانی. بورس اوراق بهادار، 14(53)، 160-190.
پورغلامرضائی، محمد، سالاری، یاسر، سلاجقه، سنجر، و مهدی‌زاده فرسنگی، سمانه. (1400). میزان شناخت از عقود بانکداری اسلامی. اقتصاد و بانکداری اسلامی، 10(37)، 203-225.
حیدری، مهدی، عباسیان، عزت‌اله، و ابراهیمی، محسن. (1400). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک. تحقیقات اقتصادی، 56(2)، 325-345.
حیدری‌زاد، زهرا، فضل‌زاده، علیرضا، احمدیان، وحید، و نقدی، سجاد. (1403). تأثیر تجارت الکترونیک بر صادرات: شواهد فراتحلیلی. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 7(2)، 211-234. https://doi.org/10.22034/JIBA.2024.60534.2176
دهدشتی شاهرخ، زهره، اصغری‌خواه، سجاد، و موسوی، سیدمحمدرضا. (1403). تأثیر قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 7(1)، 169-185. https://doi.org/10.22034/JIBA.2024.59524.2155
ذریه‌جنامی، حامد، و شمعونی اهوازی، مریم. (1402). تجارت بین‌الملل و صادرات. کنفرانس بین‌المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق. بازیابی از https://sid.ir/paper/1060378/fa
صالحی، زهره، واعظ‌برزانی، محمد، و طغیانی دولت‌آبادی، مهدی. (1399). اوراق بهادارسازی در بانکداری اسلامی. اقتصاد و بانکداری اسلامی، 9(31)، 117-146.
طاهرپور، جواد، محمدی، تیمور، و فردی کلهرودی، رضا. (1398). تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران: با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای. مطالعات اقتصاد اسلامی، 1(12)، 151-176.
غروی، سیدفرشید، نقی‌لو، احمد، و رحیم‌زاده، اشکان. (1402). اثرات اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی بر اساس یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE). اقتصاد مالی، 17(63)، 273-312. https://doi.org/10.30495/fed.2023.702194
قاسمی، حمیدرضا. (1399). بررسی وضعیت تجارت ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس. اولین کنفرانس بین‌المللی چالش‌ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ساری. بازیابی از https://civilica.com/doc/1045575
قلیچ، وهاب، و طاهری، ماندانا. (1400). طراحی الگوی نوین تأمین مالی خرد اسلامی در نظام بانکی ایران (مبتنی بر عقود وکالت، قرض‌الحسنه و مرابحه). تحقیقات مالی اسلامی، 10(2)، 575-608.
قناد، مصطفی، و لاری دشت‌بیاض، محمود. (1396). مدیریت ریسک در ابزارهای مالی اسلامی. کارافن، 14(1)، 15-31.
کیوان، نادیا، و لعل‌بار، علی. (1399). کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف. مجله اقتصادی، 20(11)، 71-87.
محمدعلی، فائزه، ناهیدی‌امیرخیر، محمدرضا، پایتختی‌اسکویی، سیدعلی، و رنج‌پور، رضا. (1401). تحلیل تأثیر شوک‌های کلان اقتصادی بر متغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور: روش بی‌ور. توسعه و سرمایه، 7(13)، 21-48.
References
Abdulkadir, N., Sapian, S., & Ibrahim, N. (2022). Adoption of Islamic trade financing facilities among SMEs in North-West Nigeria: A preliminary investigation. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 19(1), 63–85. https://doi.org/10.33102/jmifr.v19i1.414
Aqib Ali, M. (2023). An assessment of Islamic banking in Asia, Europe, USA, and Australia. Journal of Financial Management, Markets and Institutions, 10, 1–15. https://doi.org/10.13135/2421-2172/7345
Dang, V. D., & Huynh, J. (2022). Bank funding, market power, and the bank liquidity creation channel of monetary policy. Research in International Business and Finance, 59, 101531. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101531
Joudar, F., Msatfa, Z., Metwalli, O., Mouabid, M., & Dinar, B. (2023). Islamic financial stability factors: An econometric evidence. Economies, 11(3), 79. https://doi.org/10.3390/economies11030079
Kayed, R., & Hassan, M. K. (2011). The global financial crisis and Islamic finance. Thunderbird International Business Review, 53(5), 551–564. https://doi.org/10.1002/tie.20434
Koenker, R., & Bassett, G. (1982). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33–50. https://doi.org/10.2307/1913643
Koenker, R., & Machado, J. A. F. (1999). Goodness of fit and related inference processes for quantile regression. Journal of the American Statistical Association, 94(448), 1296–1310. https://doi.org/10.1080/01621459.1999.10473882
Sakinah, G., Kasri, R., & Nurkholis, N. (2022). Islamic finance and Indonesia’s economy: An empirical analysis. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 8(1), 47–59. https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art4
Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195–214. https://doi.org/10.1016/0167-2231(93)90009-L 
 
.